[해외-ETF] 2023년 09월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

   현재 필자는 다수의 계좌를 가지고 운영중이다.  돈이 많아서 그런건 아니다. 

일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편이다.

그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니 현재 유지하고 있는건 4가지정도 이고,

당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각이다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 해서이다. 아니면 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다라는 위안을 얻으실수도 있으실 거다.

  어떤 경우에는 잃고 어떤 경우네는 수익을 얻을수 있는지도 확인하실수 있으니 투자하기전에 쓱 보시면서 간접체험하시는 것도 나쁘지 않은 방법이라고 생각한다.

 

 

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1) 개요

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받는다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다. 몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 한다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같다.

 

 

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2) 현황검토

  전체적인 규모는 7월과 비교했을때 소폭 올랐다. 특히 분할(LAA) 매수를 하고 있는 계좌의 자금은 5월을 기점으로 천만원이 넘어서 조금씩 성장하고 있다. 마치 땅에서 새싹이 나오는 것처럼 조금씩 조금씩 성장하는 모습을 지켜보는것 같아서 보는 재미가 있다. 레버리지 투자법(회색선)처럼 큰 변동으로 오는 스릴(?)은 없지만 채권들이 이자 줄때마다 웬지 뿌듯하다.

ETF구성

필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

이 방식의 구성은 아래와 같이

금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중이다. 

 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중이다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 유지하고있다.

9월 현황

이번달 같은 경우도 중기채 ETF를 매수하였다.  이제 금을 매집해야할 상황이긴한데 금이 많이 오른상태라 지금사기가 다소 부담스럽다. 이래로라면 다음달에는 어째든 골드etf를 사서 비중을 맞추어야 한다.

총량이 늘어나면서 골드etf를 매입하면 다른 지수들은 다소 내려가면서 비중을 맞춰줄 것이다..

LAA 투자 비중과 레버리지 계좌의 비중

추가로 레버리지 투자포트(무한매수법)도 공개한다.

사실 투자액의 총량은 레버리지 투자방법이 더 높다. 다만 레버리지 투자방법은 적립식으로 하기엔 조금 어렵다. 그래서 목돈을 만들고 그 자금내에서 매월 일정량을 사는 방법으로 하고 있다. 적립식으로 할수도 있긴한데 처음에 이 투자법에 대한 노하우나 믿음도 약해서 일부금액을 거치해서 시작했었다. 

 

  실제 이방법으로 투자해보니 매일 관리하는게 조금 귀찮을 수는 있어도 매우 쉬운 투자법이었다.

특히 감정적인 오류가 많이 배제될수 있어서 그점이 가장 좋았다. 이 투자법은 투자자금을 40분할하여 매일 1/40 씩 사되 일정수익률이 되면 매도하는 방식이다. 40분할이나 일정수익률은 책에서 나왔던데로 백테스트했을때 가장 유리했던 경우를 적용한 것이다.

  궁금하면 책을 읽어보자. 사실 레버리지는 비중이 중요하지는 않다.

다만 유동성이 큰 ETF 가 좋기때문에 테크(TQQQ)쪽으로 많이 설정해놓긴 했다.

  지난달에 비해 비중이 많이 올라갔다. 그리고 단기채를 처리하고 현금비중을 높여서 종목별 매수가 원활하도록 준비했다.

 

 

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3) 대응시나리오

  퀀트와 무한매수법 대응  시나리오는  거의 변화가 없다. 그래서 이 투자를 하는 이유이기도 하다.

퀀트는 비중을  지키는 것이고 무한매수법은  일정 비중으로 계속 매매한다 그러다가 일정구간에 돌입하면 매도해버린다.

  그리고 예수금이  놀고있기때문에 그것을 단기채(RP)에 넣어 조금이라도 이자(연 3~4%, 2023.08 기준)를 불린다. 사실 큰 금액은 아니지만 놀지않고 일해주고있다라는 사실에 안도감이 든다.

 

( RP란 금융기관이 일정 기간 후 확정금리를 보태어 되사는 조건으로 발행하는 채권으로 연 2~3%정도에 수익률로 이자를 주되 일 단위로 이자를 주기때문에 단기운용시 유용한 상품이다.)

 

레버리지 투자법의 경우 LABU가 매수 횟수가 40회를 넘어버렸다. 이럴경우 25%를 손절하고 다시 매수를 이어간다.

   예를들어 1000 달러의 LABU가 10% 손실 상태라면........... 250달러를 팔면 750달러가 남을 것이다. 그러면 매도금액(손절한)과 추가금액으로 다시 25%만큼을 진행한다. 만약 LABU 상품 하나만 운용중이라면 여유가 전혀없겠지만 다행히 3종목이 운용중이고 다른종목들은 아직 50%이하로 진행중이여서 거치된 돈이(예수금) 여유가 있다. 하지만 요즘같은분위기라면 모르겠다 작년처럼 힘든시기가 올지도 ㅜ..ㅡ