[해외-ETF] 2023.07월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

1) 개요

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받는다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다.

몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 한다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같다.

 

 

---

2) 현황검토

   중간에는 많이 처지는 느낌이였는데 그래도 꾸준히 올라가고있다. 올해초까지만해도 심각할정도 빠진다 싶었는데 어느새 상승중이다. 그래도 심리적 으로 매매심리가 죽었을때도 꾸준히 매수한게 지금의 수준을 유지해준게 아닐까 생각한다.

필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중이다. 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중이다.

그리고 리벨런싱은 분기별로 할려고 했는데 할만큼 모이지도않아서 매월 편입되는 자금으로 비중에 못미치는 종목을  추가로  사고 있다.

이번달 같은 경우 중기채 ETF를 매수하였다.  아직 중장기채가 25%를 못넘어서이기도하고 금이 좀 오른것이  일시적인  현상인거  같아서 그렇다. 한동안은 중장기채 위주로 매집예정이다.

그리고 모든채권의 비중을 25%로 만들더라도 매월 비중은  바뀔것이고,

추가자금이 있으면 비중에 부족한걸 계속 매집할  예정이다.

 

지난달에 이어 레버리지 투자포트(무한매수법)도 공개한다.

이번달도 운이 좋게도 이번달  기술주들이 많은 상승을 보여주면서 가지고있던 종목들의 몇번이나 순환되면서 매매되었다.  레버리지 투자법을 간략하게 소개하자면 자본금의 1/40 된금액을 정하고 매일 일정액씩 포트폴리오에 담는다. 그리고 중간에 수익이 10%이상이되면 팔고 그때까지는 계속 일정 금액만큼 매수하는 것이다. 레버리지는 그이상 욕심내면 안된다.

 

 

한동안 테크쪽이 잘 올라갔는데 바이오쪽도 이슈가  있기를 바래본다.

---

 

3) 대응시나리오

  퀀트와 무한매수법 대응  시나리오는  거의변화가 없다. 퀀트는 비중을  지키는 것이고 무한매수법은  일정 비중으로 계속 매매한다 그러다가 일정구간에 돌입하면 매도해버린다. 그리고 예수금이  놀고있기때문에 그것을 단기채(RP)에 넣어 조금이라도 이자를 불린다. 사시 큰 금액은 아니지만 놀지않고 일해주고있다라는 사실에 안도감이 든다.

 

( RP란 금융기관이 일정 기간 후 확정금리를 보태어 되사는 조건으로 발행하는 채권으로 연 2~3%정도에 수익률로 이자를 주되 일 단위로 이자를 주기때문에 단기운용시 유용한 상품이다.)