[해외-ETF] 2023년 11월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 11월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

LAA 방식과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 퀀트투자와 무한매수법을 유지하면서, 예수금은 단기채에 투자하여 수익을 극대화할 계획입니다.

---

투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기정도를 말해봅니다.

필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

현재 유지하고 있는건 4가지정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 해서입니다. 수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 공통적인 내용이니 본내용만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

---

1) 개요 (공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다. 몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

이 방식의 구성은 아래와 같이

금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 유지하고 있습니다.

 

두번째로 레버리지 방식은 SOXL, LABU, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

---

3) 현황검토

11월 현황

 

  전체적인 규모는 10월과 비교했을때 -2% 하락했습니다.

  LAA 계좌는 소폭 상승하였습니다. 아마도 금리변동(상승)이 없이 동결되었다는 이유로 잠시 좋아진것이겠지요. 하지만 레버리지 계좌는 아직도 큰 손실입니다. 원래 변동성을 감안하고 투자하는 거라 이해는 하지만 역시 3배는 아찔합니다. 다행인건 엇그제보다 오늘은 좀 오른 상황이고 앞으로 하락할 이슈보다는 상승할 이슈들이 많지 않을까 기대해봅니다.

  더불어 이스라엘과 러-우 전쟁도 빨리 종결되길 바래봅니다. 크리스마스때까지는 그래도 어느정도 희망적인데 내년초가 좀 걱정됩니다. ㅠㅠ

LAA 계좌 상세 내역

  

 

미국국채와 우리나라의 경기에 대한 관계는 아래글에서 참조하시길 바랍니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/529

[금융상식] 미국 국채 금리 상승, 한국 경제에 '빨간불'

 

 

  현재 골드ETF 빼면 모두 마이너스 입니다. 아무래도 전쟁의 효과이겠지요..

  전시일수록 실물골드나 이쪽 자산쪽이 상승하는건 모두 아실겁니다. 한동안은 이런 비중이다가 내년가서 금리가 변동되면 또 비중도 많은 변화를 가지겠지요. 레버리지계좌의 비중은 큰차이는 없습니다.

  어차피 예산자체를 비중을 맞췄으니 매수하는 비중도 비슷할 테니까요.

섹터 비중 점검

 

 

---

3) 대응시나리오

  퀀트와 무한매수법 대응 시나리오는  거의 변화가 없습니다.

  그래서 이 투자를 하는 이유이기도 합니다.

  이번달에는 골드ETF를 매수했습니다. 사실 많이 올라서 사기 싫었는데 비중이 크게 차이가나서 어쩔수 없이 비중을 맞추고자 매수했죠. 그랬더니 이제 평가액이 모두 비슷해졌습니다. 당분간은 이 포지션을 유지하려고 합니다.

 

  레버리지 계좌는 계속 마이너스입니다. 그래프를 보니 작년이맘때랑 비슷합니다. 아...그때 힘들었었죠. 연말특수만 노려봅니다. 그래도 그땐 수혈까지 했어야했는데(예수금 추가) 올해는 그정도는 아닙니다. 아직 여유가 있죠. 그래도 경험이 있어서 미리 예산을 넉넉히 잡아서 그런가 봅니다. 역시 투자는 경험이 중요합니다.

  이렇게 보잘것 없는 매매 기록을 남기는 것도 경험이 없는 분들에게는 도움이 분명 되리라 생각합니다. 투자하는 모든 분들 힙냅시다!!