[국내-selffund] 2023년 11월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요(공통)

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었습니다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨봅니다.

 

     부디 비슷한 경험(셀프펀드 또는 퀀트투자)을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바랍니다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있습니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

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2. 금월 매매 종목

  1) 매도

10월 매도종목

11월 매도종목

 

    - 금월엔 서희건설, 코오롱글로벌, 태웅로직스를 매도 하였습니다.  

    - 각각 -56.08~7.76% 으로,  -15.49% 손실을 보여줬고 total  -76,042원 손실이 났습니다. 지난달에 비해 더 안좋은 결과네요. 

    - 손익률을 보니 코오롱글로벌이 문제입니다. 도데체 무슨일이 일어났던걸까요?  저 큰회사가 50%이상 손실이 난게 신기합니다. 작년말에 대폭 하락하였는데 검색해봐도 큰 이유를 모르겠습니다.

    - 이번달은 지난달에 비해 손실이 다소 발생해서 슬픕니다 ㅠㅠ. 

 

 

  2) 매수

11월 매수종목

 

    - 제일테크노스, 영원무역 , 삼성엔지니어링을  각각 20만원 예산에 맞춰 매수했습니다.

    - 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고, 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있습니다. 

    - 섹터는 과학기술 및 종합도매, 조립금속 등에 속해있는 섹터입니다.

 

  3) 매매 평가

22년 펀드 10차 평가

23년 펀드 10차 평가

       - 작년시작한 펀드(22년식)는 현재 10회차까지 매도가 완료되었으며, 수익률이 1.03%이다. 확실히  연말이라 그런지 수익률이 다소 올라갔습니다.

       -  매년 산타렐리라는 것의 영향이 큰데 올해도 역시 연말에는 다소 훈훈하게 갈 수 있지 않을까 싶습니다.

       - 23년 매수한 펀드는 현재 10차까지 매수하여 -6%의 손실중입니다.  아직 덜익은(?) 종목들이 많습니다. 기다립니다.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

   필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을(개략적인 내용이나 개념의 이해가 필요하시면 아래 링크로 확인요망!!!) 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있습니다. 

 

     이 순위는 경제지표를 매주 필터링하여 순위를 메기고 그중 가장 최상위 종목부터 순서대로 모아가는 방식입니다.

     한달에 3종목씩이니 일년이면 36종목을 모으고,  1년이 지나면 가장 오래된 종목부터 3종목씩 매도 합니다. 이때 수익이 나든 안나든 무조건 처리합니다. 처음엔 손실회피경향으로 인해 수익이 안나면 기다려서 팔고 했지만, 이게 언제 다시 반등할지도 모르고 기다려도 반등을 안하는 경우도 허다했습니다. 차라리 그거 매도하고 오를 확률이 높은 종목으로 갈아타는게 나을수도 있는 것입니다. 물론 가격이 내려간만큼은 손절매 하게 되는 것입니다.

 

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      위에 공식에 의해 필터링 된 자료를 봤을때 기존존에  매입된 종목(노란색)을 제외하고 순서대로 보면 멀티캠퍼스, 메가스터디교육, 골프존뉴딘홀딩스는 중복되는 섹터여서 제외하고 삼성엔지니어링, 영원무역, 제일테크노스를 매수(주황색)하였습니다.

    들어보지도 못한 회사인데 시가총액이 작지 않습니다. 잘몰라도 상관없습니다. 어차피 퀀트투자라는게 매크로지수들로 필터링된 자료를 이용하는 투자이기때문에 사실 크게 잘아는 기업이 아니여도 현재의 추출된 매크로들을 고려하여 투자합니다.

 

    이 투자법에서는 인지오류에서 최대한 벋어나기 위해 감정적인선택이 아닌 수치에 의한 매크로에 의한 투자를 하고 있습니다. 다만 섹터가 중복되면 헷지하기다소 어려워서 가능한한 섹터는 쏠리지 않도록 종목을 선정합니다.  부디 오늘 선정된 종목들이 내년 1년차후 매도시 좋은 결과를 가져오기를 기대해봅니다.

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    그리고 혹시라도 위의 글 중에 모르는 용어나 필터링하는 요소중에 모르는 것이 있으면 찾아보실수 있도록 아래 링크를 제공해드립니다. 기본적인 내용들을 정리하였으니 참조해보시면 좋으실듯 합니다.

 

https://dreaming-pig.tistory.com/507

[금융상식] 경제용어 (PER, PBR, ESP, ROI, ROE)

https://dreaming-pig.tistory.com/456

[금융상식] 인간의 인지오류 총정리