[해외-ETF] 2024년 04월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

    직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 2024년 04월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

    LAA 방식(퀀트)과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 이 투자법들을 유지하면서, 예수금은 단기채(RP)에 투자하여 수익을 극대화하고 있습니다.

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   (매월 공통) 투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기를 말해볼까 합니다.

    필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

    그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

    현재 유지하고 있는건 4가지 정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 합니다. 시중에 나와있는 이런저런 책들을 읽고  일일이 실제로 투자 해보기엔 리스크가 너무 크다고 생각하시는 분들에게는 좋은 간접경험이 될수 있을거라고 생각되어서 입니다.

 

   수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

 

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 매월 반복되는 반복적인 내용이니 결과만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

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1) 개요 (매월 공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말입니다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 됩니다. 원래도 셀프펀드를 하고있었는데 그게 퀀트투자였습니다. 그것과 동시에 몇년전 강환국 작가의 퀀트투자 관련 책들을 읽고 해외주식까지 퀀트로 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

    필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

    이 방식의 구성은 아래와 같이

    금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

   매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하여 부족부분을 매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

    필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 비중을 유지(리벨런싱)하고 있습니다.

 

    두번째로 레버리지 방식은 SOXL, TNA, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

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3) 현황검토 (매월 update!)

24년 4월 계좌

 

  전체적인 규모는 3월에 비해 비교했을때 약 3% 정도 상승했습니다.

   이번달 상승요인은 아무래도 금이지 않을까 싶습니다. 이어지는 전쟁소식들이 참 마음안타깝습니다만 그로인해 금을 보관하려는 수요가 오르면서 금값이 계속 상승중입니다. 개인적으로 이렇게 한자산만 계속 오르는걸 좋아하지는 않습니다. 이렇게 오르다 보면 꼭 급하강도 발생하기 마련이라서요.

 

24년 3월 계좌내용

24년 4월 계좌내용

 

  어째든 금값이 올라서 저절로 비중을 맞춰주니 감사하네요. 덕분에 아쉬운 마음으로 금을 사지 않아도 될거 같습니다.

   더불어 이번달은 딱히 어떤 종목을 사야할지 모르겠습니다. 5월이후 시장의 하락이 시작되거나 방향이 변해 한쪽으로 쏠리는 포트로 변해버리면 부족한 부분을 메꾸면서 포트폴리오를 변경할 생각입니다.

 

https://dreaming-pig.tistory.com/598

기준금리와 채권의 관계, 투자타이밍 쉽게 이해하기

 

 

  아래 그래프에서 오른쪽에는 다른 투자법으로 투자중인 레버리지(무한매수) 계좌의 비중입니다. 무한매수투자법은 매일 투자를 하되 일정수익률이 나오면 처리하는 방식으로, 구체적으로 말하면 예산(해당계좌)의 1/40 해당하는 금액을 매일 매수를 합니다. 매번 4~5회차에서 정리되더니 요즘 살짝 빠지는 분위기가 유지되면서 현재는 10회차 이상 운용중입니다. 요즘 단기채권으로 돌리던 예수금을 다시 매도하면서 현금화 하고 있습니다.

24년 04월 섹터 비중 점검(LAA계좌, 레버리지계좌)

 

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3) 대응시나리오

    지난달과 이어 이번달도 큰매수없이 현금만 보유하고 다음달로 이어저야 할거 같습니다. 일단 전쟁으로 인한 지정학적 리스크가 커지며 금수요가 많아지고 그러다보니 금값이 상승하고 있습니다. 비트코인도 금과 같이 지정학적인 리스크의 수혜주처럼 얘기하고 있는 분이 많은데 생각보다 영향자체가 많아보이진 않습니다. 시차가 있는 걸까요?. 아니면 많이 올랐으니 조정을 하고있는 것일까요?.

   어째든 이런 이유와 더불어 5월이라는 계절성 사유도 곧 오기때문에 선뜩 매수하기는 쉽지 않네요. 일단 현금 보유하면서 비중 떨어지는 종목 발생시 매수하면서 비중을 유지할 계획입니다.