[해외-ETF] 2024년 03월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

    직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 2024년 03월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

    LAA 방식(퀀트)과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 이 투자법들을 유지하면서, 예수금은 단기채(RP)에 투자하여 수익을 극대화하고 있습니다.

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   (매월 공통) 투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기를 말해볼까 합니다.

    필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

    그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

    현재 유지하고 있는건 4가지 정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 합니다. 시중에 나와있는 이런저런 책들을 읽고  일일이 실제로 투자 해보기엔 리스크가 너무 크다고 생각하시는 분들에게는 좋은 간접경험이 될수 있을거라고 생각되어서 입니다.

 

   수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

 

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 매월 반복되는 반복적인 내용이니 결과만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

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1) 개요 (매월 공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말입니다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 됩니다. 원래도 셀프펀드를 하고있었는데 그게 퀀트투자였습니다. 그것과 동시에 몇년전 강환국 작가의 퀀트투자 관련 책들을 읽고 해외주식까지 퀀트로 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

    필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

    이 방식의 구성은 아래와 같이

    금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

   매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하여 부족부분을 매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

    필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 비중을 유지(리벨런싱)하고 있습니다.

 

    두번째로 레버리지 방식은 SOXL, TNA, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

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3) 현황검토 (매월 갱신)

24년 3월 계좌

 

  전체적인 규모는 2월에 비해 비교했을때 약 2% 정도 상승했습니다.

    정말 느리지만 조금씩 상승해줘서 감사한 퀀트계좌입니다. 작년까지만 해도 매월 절 아프게 했던 QQQ가 지금은 수익의 많은부분을 커버해주고 있어서 감사합니다. 지금은 중장기 채권 빼고 나머지 종목들이 열일해주고 있습니다. 전쟁때문인지 금도 수익이 나쁘지 않고 (비트코인은 더욱.....그렇다는 쿨럭 -ㅠ- )

 

24년 1월 계좌내용

24년 2월 계좌내용

 

비중도 조금씩 맞춰가고있습니다만 현재 비중만봐서는 금을 사야하지만 많이 오른거 같아서 선뜻 손이 안갑니다. 웬지 금리변동이 생기면 다른 종목들이 또 변동될꺼라 여유를 조금씩 준비해서 변동시 또 대처해야하는게 아닌가 생각이 듭니다.금리 올리는 시기가 다소 늦어져도 상관은 없습니다만 올해안에 오르긴 하는건지 또 올라도 괜찮은 건지 좀 걱정도 됩니다.

 

   지난달에 이어 금리와 채권의 관계. 제가 왜  채권을 가져가는지 조금 이해를 쉽게 하기 위해 아래글을 작성해봤으니 참조해 주시기 바랍니다.  

 

https://dreaming-pig.tistory.com/598

기준금리와 채권의 관계, 투자타이밍 쉽게 이해하기

 

  아래 그래프에서 오른쪽에는 다른 투자법으로 투자중인 레버리지(무한매수) 계좌의 비중입니다. 무한매수투자법은 매일 투자를 하되 일정수익률이 나오면 처리하는 방식으로 구체적으로 말하면 예산의 1/40 해당하는 금액을 매일 매수를 합니다. 그대신 평균 매입가 수익률 10%이상 나오면 매도를 하게 되죠. 사실 이건 좀러프하고 조금더 다듬은 방식으로 하고있긴하지만 맥락은 그렀습니다. 이번달도 1주일내에 매매 회전이 일어나면서 벌써 몇차례 사고 팔고를 반복하고 있네요. 덕분에 예수금변동이 적어 단기채에 넣어놓고 있습니다.

24년 03월 섹터 비중 점검(LAA계좌, 레버리지계좌)

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3) 대응시나리오

    퀀트투자용 계좌에서는 현재 골드ETF를 더 매매 해야하는 시기인데 한주가 너무 비싸서 못들어가고있습니다. 그리고 전쟁이 장기화 되어서인지 많이 비싸지기도 한거 같습니다. 그래서 이번달은 변동없이 현금을 운용해야겠다는 생각이 다소 듭니다. 현재 많이 싸져있는 중장기채가 비중이 이제 좀 높아서 더 사기도 부담스럽기 때문이죠.

   레버리지 계좌는 현재는 좋은상황이긴한데..... 5월서부터는 조금 걱정도 됩니다. 시장이란게 계속 좋으리란 법이 없으니까요. 항상 과열되면 식고 너무 식으면 다시 불붙고가 반복되기에 지금의 과열이 언제 식을지 모르겠습니다. 미국의 선거때문에 어찌어찌 잘되는 거 같긴한데... 일단 박스권으로 가면 레버리지 계좌는 더욱 빛을 발하는 편입니다. 큰수익을 노리는게아니라 일정수익 뺐다가 다시 들어가고를 반복하기때문이죠. 그래서 일단 총 예산을 늘리는 쪽으로 방향을 잡고 운용하려고 합니다.