[해외-ETF] 2023년 10월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 10월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

LAA 방식과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 퀀트투자와 무한매수법을 유지하면서, 예수금은 단기채에 투자하여 수익을 극대화할 계획입니다.

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투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기정도를 말해봅니다.

필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

현재 유지하고 있는건 4가지정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 해서입니다. 수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

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1) 개요 (공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다. 몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

이 방식의 구성은 아래와 같이

금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 유지하고 있습니다.

 

두번째로 레버리지 방식은 SOXL, LABU, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

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3) 현황검토

전체 현황

  전체적인 규모는 9월과 비교했을때 대폭 하락했습니다.

  LAA 계좌는 소폭하락하여 7~8월의 가격대로 가있고 레버리지는 대폭하락하였습니다. 이유는 반도체, QQQ 등의 주가 하락이 문제입니다. FED 가 앞으로 금리를 올릴수 있다고 또 그것이 장기화될수 있다는 전망이 두드러지게 나오자 전문가들이 부정적인(매파) 의견들을 쏟아내여 주가도 요 몇주동안 계속 하락세입니다.

  특히 미국국채가 5.0%를 바라보고있다라는...이런 고금리가 장기화된다는 의견이 나오면서 나스닥계열은 상당히 위축되고있습니다. 

  

LAA 계좌 상세 내역

미국국채와 우리나라의 경기에 대한 관계는 아래글에서 참조하시길 바랍니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/529

[금융상식] 미국 국채 금리 상승, 한국 경제에 '빨간불'

 

 

   항상 느끼는 거지만 채권이 이렇게 빠질꺼면 왜 살까하는 생각이 매번듭니다. 그나마 다행인건 조금이지만 배당금이 나오는 정도입니다. ㅠㅠ 

  지난달에 비하면 골드etf 가격도 많이 내린상황입니다. 그리고 예수금으로 가지고있었단 단기채가 비중이 많이 줄어들고 레버리지ETF를 매집하는데 사용되었습니다.

 

 

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3) 대응시나리오

  퀀트와 무한매수법 대응  시나리오는  거의 변화가 없다. 그래서 이 투자를 하는 이유이기도 합니다.

  퀀트는 비중을  지키는 것이고 무한매수법은  일정 비중으로 계속 매매한다 그러다가 일정구간에 돌입하면 매도해버립니다. 

  사실 현재 LABU 종목이 40회를 2번이나 넘어 버렸습니다. 그래서 25%를 현시가에 매도후 다시 나머지 차수를 진행하고 이때 자금이 다소 부족해집니다. 그래서 이때문에 항상 여유 투자금이 필요합니다. 그리고 그때문에 예수금이나 RP에 많이 보유하고있었습니다. 그것도 거의 소진되어 이제 얼마 남지 않았습니다. 보통 이런 경우 때문에 종목간에 상관관계를 낮춰야 하건만....항상 후회하면서도 못지키는 부분입니다. QQQ랑 SOXL을 같이 하면 안되는 건데 ㅠㅠ.....

 

  퀀트투자는 현금을 보유하거나 비중을 채우기 위해 골드를 채우고자 합니다. 레버리지는 계속 40분할 매수를 유지합니다.  뭐 이또한 버티다 보면 시간이 지나가고 해소되리라 믿습니다. 그리고 연말에는 크리스마스 랠리라는게 있지 않을까 예상해봅니다. 분명 경기가 장기적으로 좋아 진다고 보기는 어렵지만 연말 특수를 기대해 봅니다.