[해외-ETF] 2023년 12월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 12월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

LAA 방식과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 퀀트투자와 무한매수법을 유지하면서, 예수금은 단기채에 투자하여 수익을 극대화할 계획입니다.

---

투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기정도를 말해볼까 합니다.

필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

현재 유지하고 있는건 4가지 정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 해서입니다. 수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 공통적인 내용이니 본내용만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

---

1) 개요 (공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다. 몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

이 방식의 구성은 아래와 같이

금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 유지하고 있습니다.

 

두번째로 레버리지 방식은 SOXL, LABU(12월부터 TNA로 변경), TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

---

3) 현황검토

12월 현황

  전체적인 규모는 11월과 비교했을때 8% 이상 상승했습니다.

  9월즈음 최고점이였을때의 기록을 갱신한것 같습니다. 역시 산타렐리일까요?ㅎㅎ

  LAA 계좌는 소폭 상승하였습니다. 아마도 금리변동(상승)이 없는 것을 떠나 이제는 내년초 금리하락을 예견하는 주장들이 많아지면서 채권의 금리도 낮이며 이익을 보고 있습니다. 특히 금은 계속 상승하는 군요.

 

12월 상세내역

  

 

미국국채와 우리나라의 경기에 대한 관계는 아래글에서 참조하시길 바랍니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/529

[금융상식] 미국 국채 금리 상승, 한국 경제에 '빨간불'

 

 

  금리 하락의 기대로 인해 전월에 비해 채권들이 양호한 수익률을 보이고 있습니다. 언제 마이너스였냐는 듯이 아주 야금야금 잘 올라가네요. 다만 중장기채는 아직 마이너스 구간입니다. 이 채권은 아마 내년 초 실제 금리가 하락해야 결과가 보이지 않을까 싶네요.

 

  레버리지 계좌의 모든 종목들도 목표치를 갱신하여 최근에 다 리벨런싱 되었습니다. 정말 저렇게 큰 주식시장의 상품들이 저렇게 쑥쑥 올라가다니 정말 대단합니다. 산타랠리는 벌써 오는거 같네요 ㅎ 리벨런싱후 예수금은 단기채를 사서 작은 이자라도 굴려봅니다.

섹터 비중 점검

 

 

---

3) 대응시나리오

    이번달에는 중장기 ETF를 매수했습니다. 비중은 거의 다들 비슷한데 아무래도 현재 마이너스이기에 조금이라도 코스트 에버리지효과를 위해서 매수하였습니다. 어서 플러스만 가주기를 바래 봅니다. 이 매수로 인해 비중이 틀어진다면 다음달에 또 적어진 비중을 맞추기 위해 종목을 늘려가면됩니다.

 

  레버리지 계좌는 11월 말을 기점으로 수익권으로 왔습니다. 현재는 모든 종목들이 계획수익률을 이루고 리벨런싱 되었습니다. 현금은 예수금으로 가고 그것을 단기채권을 나서 다음 주기가는 동안 또 열심히 일해주리라 생각됩니다.

  이렇게 일년을 보내보니  산타랠리도 겪어보고 경기흐름이 조금이라도 더 와닿습니다.

  이글을 읽어주시는 모든 분들 올해도 투자하느라 고생하셨습니다. 기대수익률을 이루셨다면 정말 축하드리고 아직 못이루셨더라도 내년을 위한 밑거름이라생각하시고 꾸준히 투자에 매진하셨으면 좋겠습니다. 저역시도 그랬고 앞으로도 그러려고 합니다. 내년엔 좋은 장이 우리를 기다리기를 바라면 글 마쳐봅니다.