[국내-selffund] 2023년 12월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요(공통)

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 별다른 기록없이 운영하다가 2022년부터 매매일지를 써보게 되었습니다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨봅니다.

 

     부디 비슷한 경험(셀프펀드 또는 퀀트투자)을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움되는 정보가 있으시길 바랍니다.

     매매 방법은 셀프펀드로 "주식시장을 이기는 작은책"에서나오는 마법공식을 기반으로 규칙을 세워 운영하고있습니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/69

[주식시장을 이기는 작은책-01] '좋은 회사'를 찾아라

https://dreaming-pig.tistory.com/71

[주식시장을 이기는 작은책-02] '마법의 공식'

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2. 금월 매매 종목 (update 23.12.30)

  1) 매도

11월 매도종목

 

12월 매도종목

 

    - 금월엔 해성디에스, 주성엔지니어링, 신성통상을 매도 하였습니다.  

    - 각각 -17.59~192.24% 으로,  73% 이익을 보여줬고 total  332,984원 이익이 났습니다. 반도체가 주기적으로 봤을때 올때가 되긴했지만 이렇게 실적이 좋아서 좋은 수익을 보여줄지는 사실 예상하지 못했습니다.

    - 연말은 이렇게 수익으로 끝나서 훈훈하네요.

 

 

 

  2) 매수

24년 12월 매수종목

 

    - 진에어, 하이비전시스템 , F&F 를  각각 20만원 예산에 맞춰 매수했습니다.

    - 예산을 넘어가지는  않게  매수하였고, 남는 금액은 예수금으로 차후 대비하고있습니다. 

    - F&F는 개별단가가 다소 예산에 비해 높아서 2개밖에 못샀습니다. 사고나서 떨어지긴했는데 사실 무덤덤합니다. 다만 좀만 더떨어지면 3개샀었을텐데 하는 아쉬움은 있습니다.

 

  3) 매매 평가

22년 펀드 11차 평가

23년 펀드 11차 평가

       - 작년시작한 펀드(22년식)는 현재 11회차까지 매도가 완료되었으며, 수익률이 1.09%이다. 지난차수 대비 0.6%정도 올라갔다. 아직 한 차수가 남아있긴한 올해 농사가 어떻게 될지는 다음 차수에 따른 영향이 클듯하다.

       - 23년 매수한 펀드는 현재 11차까지 매수하여 -5.26%의 손실중입니다.  아직 매도한 차수는 없으며 올해(2024년 2월부터 매도가 들어갈 예정으로 수익판단을 할것이다.

       - 셀프펀드가 재미있는것이 수익의 여부를 떠나서 처음엔 작게 시작해도 2~3년 지나면 자신이 운용하게 되는 펀드금액이 조금씩 커지게 된다는 것이다. 최초에도 매월 15만원으로 하던것이 어느순간 30~40만원선이 되었고 자산리벨런싱하는 개념에서 커진비중을 줄여서 다시 15만원/월 로 시작했었는데  벌써 20만원/월 로 커졌고 24년 3월부터는 25만원/월 로 규모가 더 커질 것 같다.  물론 중간에  가격하락으로 매도금액이 적어서 규모가 안돼던 경우도있었지만 결과적으로 큰고민없이 손절할수 있는 규칙을 만들수 있다는 점도 큰 장점인듯하다.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

   필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을(개략적인 내용이나 개념의 이해가 필요하시면 아래 링크로 확인요망!!!) 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있습니다. 

 

     이 순위는 경제지표를 매주 필터링하여 순위를 메기고 그중 가장 최상위 종목부터 순서대로 모아가는 방식입니다.

     한달에 3종목씩이니 일년이면 36종목을 모으고,  1년이 지나면 가장 오래된 종목부터 3종목씩 매도 합니다. 이때 수익이 나든 안나든 무조건 처리합니다. 처음엔 손실회피경향으로 인해 수익이 안나면 기다려서 팔고 했지만, 이게 언제 다시 반등할지도 모르고 기다려도 반등을 안하는 경우도 허다했습니다. 차라리 그거 매도하고 오를 확률이 높은 종목으로 갈아타는게 나을수도 있는 것입니다. 물론 가격이 내려간만큼은 손절매 하게 되는 것입니다.

 

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24년 12월 종목선정

 

      위에 공식에 의해 필터링 된 자료를 봤을때 기존에  매입된 종목(노란색)을 제외하고 순서대로 보면 진에어, 서희건설, 하이비젼시스템, 메가스터디교육, F&F 순으로 배열되었고 그 중에서 진에어, 하이비젼시스템, F&F 를 선택하였습니다.

      기본적으로 매수종목선정 시스템을 따르되 비중이 너무 겹치지 않도록 교육관련주는 제외하였고, 서희건설은 요즘 경기가 PF 문제가 많이 대두되며, 태영건설을 비롯해서 부동산 PF가 좋지 않을 것으로 판단되어 가급적, 부동산 관련주도 피했습니다. 사실 F&F도 섬유 및 의복 섹터로 신성통상에서 많이 실망을 하였기때문에 이 종목도 피하고 싶었으나 주변 현황이나 사실이 아닌 개인적 호감으로 판단하기에는 오류가 많을듯하여 그냥 시스템데로 선택하였습니다.

 

    이 투자법(셀프펀드)은 인지오류에서 최대한 벋어나기 위해 감정적인 선택이 아닌 수치에 의한 매크로에 의한 투자를 하고 있습니다. 다만 섹터가 중복되어 편중되면 헷지리스크가 있어 가능한한 섹터는 쏠리지 않도록 종목을 선정합니다.  부디 오늘 선정된 종목들이 내년 1년후 좋은 과실을 여물길 기대해봅니다.

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    그리고 혹시라도 위의 글 중에 모르는 용어나 필터링하는 요소중에 모르는 것이 있으면 찾아보실수 있도록 아래 링크를 제공해드립니다. 기본적인 내용들을 정리하였으니 참조해보시면 좋으실듯 합니다.

 

https://dreaming-pig.tistory.com/507

[금융상식] 경제용어 (PER, PBR, ESP, ROI, ROE)

https://dreaming-pig.tistory.com/456

[금융상식] 인간의 인지오류 총정리