[해외-퀀트] 2023.01월 LAA계좌 분할매매 와 레버리지 매매

1) 개요

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 나역시 직장인으로서 월말에 급여를 받는다.

그래서 다음달 초에 투자하게 된다. 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽다가 실행주이고 현재 투자상태를 공유해보고자 한다. 사실 투자시기가 한창 투자심리가 최고조일때부터 했기때문에 지금은 많이 손해중이다.

뭐 이것도 경험해봐야한다고 생각한다.

장기간으로 가게 되면 투자스타트 시점이 중요한게 아니라 보유기간이 더 중요하게 된다하니 할수 있는 동안 기다려 본다.

 

LAA 전략 포트폴리오

 

 

 

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2) 현황검토

   일단 연초이니 만큼 작년의 포트 변동에 대해 간단히 보고 가볼가 한다. 아래는 시작초기부터 현재까지의 투자금액 변동이다. 당연히 처음에는 작은 금액이였고 매월 일정금액을 넣고 있다. 아직 투자기간이 길지 않아서 금액의 변동폭이 크진 않다. 레버리지가 중간에 튄건 투자금액을 일부 투입해서 크게 튀었다. 자산이 상승한게 아니라 수혈을 해줘서 그렇다. 사실 채권이나 금 ETF도  마찬가지로 매월 일정금액 투자자금을 적립식으로 넣고있어서 조금의 상승이 그렇게 크게 의미가 있는건 아니다.

laa 운용변화

   

필자는 LAA 방식으로 투자하고있고 금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중이다. 그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중이다. 그리고 리벨런싱은 4월말이나 5월초에 할 생각이다. 이번달 같은 경우 회사채의 비중이 다른부분에 비해 많이 작아서 매집하였다. 눈에 띄는건 골드ETF이다. 요근래 골드값이 많이 뛰고있나보다. 이래서 포트폴리오를 구성할땐 상관성이 없는 팩터끼리 만들어야 한다. 다시한번 공감하게 된다.

투자현황

이번달에는 레버리지 관련 투자종목도 공개한다. 계속 마이너스되는 모습만 보여드려 이게 뭐야 싶으실 수도 있지만  꾸준하게 매매하는 습관도 보여드리고 싶고 이렇게 하면 이런 위험이 있다라는 것도 보여드리고 싶다. 그리고 다른의미로 남들에게 보여주면서 까지 하니 어떻게든 잘해보려고 스스로를 채찍질 하기 위해 보여드린다.

 

 

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3) 대응시나리오

   작년에 비하면 비중이 나름 비슷해지고있다. 아직 QQQ쪽의 비중이 크긴하지만 몇개월정도 지나면 비중이 같아질것이다. 상황은 보고 있지만 골드의 가격이 오르고 있어서 지금의 추새이면 이번달은 회사채를 더 매수하게 될것같다.

 

옆에는 추가로 하고있는 레버리지 거래이다. 일단 무한매수법이라는 방법으로 현재 진행중이며, 매일 자본금의 1/40씩 매입하는 방법이다. 그러다가 일정 수익률을 확보하면 전체를 매도하는 방법이다. 최초에는 수익률이 나쁘지 않았으나 현재는 하락장이기때문에 다소 손해를 가지고 버티는중이다.

그래도 이방법을 계속 유지하는 이유가 있다. 바로 손절과 매수하는 방법이 기계화 되어있다는 점이다. 적어도 감정적인 대처를 할 수 없도록 해놧고 레버리지를 하는 것에 비해 손해가 그리 크진 않다. 심지어 종목에 따라 차이가 있지만 수익이 나는 종목도 분명 있다. 

 

아직 현금이 많아서 대응할수 있는 힘이 있다 내년의 침체를 버티기 위해서는 현금 비중이 분명 필요할 것이다. 지금의 기조를 유지해보자