[해외-ETF] 2024년 02월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

    직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 2024년 02월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

    LAA 방식(퀀트)과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 이 투자법들을 유지하면서, 예수금은 단기채(RP)에 투자하여 수익을 극대화하고 있습니다.

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    투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기를 말해볼까 합니다.

    필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

    그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

    현재 유지하고 있는건 4가지 정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 합니다. 시중에 나와있는 이런저런 책들을 읽고  일일이 실제로 투자 해보기엔 리스크가 너무 크다고 생각하시는 분들에게는 좋은 간접경험이 될수 있을거라고 생각되어서 입니다.

 

   수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 매월 반복되는 반복적인 내용이니 결과만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

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1) 개요 (공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말입니다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 됩니다. 원래도 셀프펀드를 하고있었는데 그게 퀀트투자였습니다. 그것과 동시에 몇년전 강환국 작가의 퀀트투자 관련 책들을 읽고 해외주식까지 퀀트로 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

    필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

    이 방식의 구성은 아래와 같이

    금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

   매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하여 부족부분을 매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

    필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 비중을 유지(리벨런싱)하고 있습니다.

 

    두번째로 레버리지 방식은 SOXL, TNA, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

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3) 현황검토

24년 2월 계좌

 

  전체적인 규모는 1월에 비해 비교했을때 약 3% 정도 상승했습니다.

    정말 느리지만 조금씩 상승해줘서 감사한 퀀트계좌입니다. 종목끼리 서로 업치거니 뒤치거니 하면서 다소 변동감은 있습니다만 매월 조금씩 받춰주면서 비중조절하다보니 예적금 처럼 올라가는 경향을 보입니다.

24년 2월 계좌내용

 

현재 금비중이 낮아서 금 비중을 높여야하긴하는데 한주당 가격이 높아서 선뜻 리벨런싱하기가 쉽진않습니다. 그래도 이번달에는 매수해볼 기회가 있으리라 예상해봅니다. 채권에 대한 아쉬움이 좀 있긴하지만 장기적으로 볼때 꼭 있어야하는 종목들이니  꾸준하게 기다려봅니다.

 

   지난달에 이어 금리와 채권의 관계. 제가 왜  채권을 가져가는지 조금 이해를 쉽게 하기 위해 아래글을 작성해봤으니 참조해 주시기 바랍니다.  

 

https://dreaming-pig.tistory.com/598

기준금리와 채권의 관계, 투자타이밍 쉽게 이해하기

 

  아래 그래프에서 오른쪽에는 다른 투자법으로 투자중인 레버리지(무한매수) 계좌의 비중입니다. 레버리지계좌나는 매일 투자를 하되 일정수익률이 나오면 처리하는 방식으로 투자중입니다만 지난달에 이어 이번달에 빅테크기업들과 반도체 기업들의 실적이 좋아서 3차례이상 수익을 보았습니다. 다만 너무 단기적으로 오른게 아닌지 걱정됩니다.

24년 02월 섹터 비중 점검

 

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3) 대응시나리오

    퀀트투자를 시행중인 계좌는 현재 순항중으로 금리만 낮아진다면 채권쪽에서 수익이 기대되나 근래 빅테크들의 실적발표가 나면서 QQQ쪽이 많이 올라줬습니다. 하지만 금리만 내려준다면 채권도 기대가 되는 부분으로 현재를 이어나갈 계획입니다.

   

   무한매수 투자계좌에서는 3차례 수익실현과 단기채권들의 자금을 모아서 투자예산을 아주좀 늘려보기로했습니다. 사실 무한매수계좌는 장기적인 상승국면보다 박스권에서 더 재미있는 계좌이기때문에 앞으로 일시적인 조정장이 온다고 가정했을때를 대비해볼 계획입니다.

 

   위의 계좌뿐만이 아니라 빅테크나 반도체 관련된 주식들은 다들 수익을 보셨을텐데 일부 차익실현을 해보시는 건 어떨까 생각해봅니다^^