[해외-ETF] 2024년 01월 퀀트투자 매매 와 레버리지 매매

    직장인 퀀트투자자 "꿈꾸는 돼지"의 2024년 01월 투자 현황과 대응 시나리오를 공유합니다.

    LAA 방식(퀀트)과 무한매수법으로 투자를 이어간 "꿈꾸는 돼지"는 앞으로도 이 투자법들을 유지하면서, 예수금은 단기채(RP)에 투자하여 수익을 극대화하고 있습니다.

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    투자현황에 리뷰에 앞서 이 글을 작성하는 이유와 계기를 말해볼까 합니다.

    필자는일반적으로 책을 읽게되었을때 새로운 투자방법이나 몰랐던 방법이 있으면 바로 실행해보는 편입니다. 보통은 여유돈으로 하지만 없으면 필요없는 계좌를 해지하거나 자투리 계좌들을 짜내서(?) 만들어냅니다.

 

    그래서 하나 둘 실행해보고 아니면 접고 그렇게 하다보니,

    현재 유지하고 있는건 4가지 정도 이고, 당분간은 이 4가지 투자법을 유지할 생각입니다.

 

  이런 매매일지를 공유하는 이유는 주식투자의 경험이 없거나, 조금 있어도 투자하는 방법에 확신이 안드시는 분들이 평가하시기에 좋지 않을까 합니다. 시중에 나와있는 이런저런 책들을 읽고  일일이 실제로 투자 해보기엔 리스크가 너무 크다고 생각하시는 분들에게는 좋은 간접경험이 될수 있을거라고 생각되어서 입니다.

 

   수익이 나는 부분은 참조하시면 되고, 마이너스가 나올때 나는 저러지 않아서 다행이다, 저렇게는 하면 안되겠다라는 위안을 얻으실수도 있으실 겁니다.

   개인적으로 이런 간접경험들이 투자활동에 도움이 되리라 생각해서 작성하고있습니다. 

  1) 2) 챕터는 매월 반복되는 반복적인 내용이니 결과만 원하시는 분들은 3)현황검토 부터 보시면 됩니다.

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1) 개요 (공통)

   직장인들의 급여날은 대게 월말입니다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받습니다.

그래서 익월 초에 투자하게 됩니다. 원래도 셀프펀드를 하고있었는데 그게 퀀트투자였습니다. 그것과 동시에 몇년전 강환국 작가의 퀀트투자 관련 책들을 읽고 해외주식까지 퀀트로 실행하게 되었고,

그것을 실행하면서 투자현황을 공유해보고자 합니다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같습니다.

 

LAA 투자 포트폴리오

2) ETF구성 (공통)

    필자가 운용하는 퀀트방식은 LAA 방식으로 투자하고있고,

    이 방식의 구성은 아래와 같이

    금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중 입니다. 

 

   매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하여 부족부분을 매집중입니다.

원래 리벨런싱은 분기나 반기별로 각종목을 비중데로 맞추는 건데 그 방법은 예수금에 목돈이 거치되었을때 하는게 적정하고,

    필자는 매월 조금씩 예수금이 추가되는 적립식이므로 적립되는 양 만큼을 비중이 약한 상품을 매집하는 방법으로 비중을 유지(리벨런싱)하고 있습니다.

 

    두번째로 레버리지 방식은 SOXL, TNA, TQQQ 를 운용중이며, 비중은 일반적으로 20%, 20%, 60% 를 기준으로 하지만 예산배정이 그렇다는 것이고 사실상 기준에 따라 매수, 매도를 하기때문에 비중은 수시로 바뀝니다.

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3) 현황검토

24년 1월 계좌

 

  전체적인 규모는 11월에 비해 비교했을때 약 5% 이상 상승했습니다.

  11월에도 아찔했는데 연말에 수익을 내면서 마무리하게 되었습니다.

  다소 의외였는데 LAA 계좌는 연초대비 약 40%정도 상승했습니다. 레버리지계좌보다도 수익률이 더 나오다니 신기할따름입니다. 물론 매월 리벨런싱을 위한 약간의 예수금이 들어가기때문에 순수한 수익이라고 보기는 어렵습니다. 다만 큰 관리없이 사놓고 기다리기만했다는 점에서 부동산과 유사함을 느낍니다.

 

 

24년 1월 계좌내용

 

  

  잠시 조정을 보이고 있는 국면입니다만 채권들은 앞으로 금리가 낮아질경우 수익이 조금 더 날수 있을 것으로 예상이됩니다. 미국 연준은 앞으로 인플레때문에 많이 올린 금리를 내려갈수 있다는 요지로 발언을 했었습니다. 그렇다면 속도는 얼마나 걸릴지 모르겠습니다만 어째든 큰 방향은 내려간다는걸 어느정도 알수있습니다. 이건 예견이 아니라 법칙같은 개념인거죠.

  그런데 금리가 낮아지는데 채권은 왜 수익률이 올라갈까요? ㅎㅎ 다소 헷갈리는 소리이죠? 아래 포스팅이 도움이 되었으면 합니다.

https://dreaming-pig.tistory.com/598

기준금리와 채권의 관계, 투자타이밍 쉽게 이해하기

 

  또다른 투자법으로 투자중인 레버리지(무한매수) 계좌의 모든 종목들도 목표치를 갱신하여 최근에 다 리벨런싱 되었습니다. 정말 저렇게 큰 주식시장의 상품들이 저렇게 쑥쑥 올라가다니 정말 대단합니다. 산타랠리는 벌써 오는거 같네요 ㅎ 리벨런싱 후 예수금은 단기채(달러RP)를 사서 작은 이자라도 굴려봅니다.( 수익 극대화)

24년 01월 섹터 비중 점검

 

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3) 대응시나리오

    LAA (퀀트투자)계좌는이번달도 채권위주로 매수하였습니다. 비중은 거의 다들 비슷한데 아무래도 현재 마이너스이기에 조금이라도 코스트 에버리지효과를 위해서 매수하였습니다. 여러 매체를 보고 읽다보니 2024년 초에는 조정장이 올수 있다는 의견이 많았습니다. 이런경우 QQQ 의 지수가 영향을 많이 받을 것으로 예상되며 조정으로 가치가 저평가된다면 그것의 비중을 높여야겠죠?

   뭐 예상이 아닌 대응을 할 계획입니다. 떨어지면 매수, 오르면 대기, 이런식으로 투자하다보면 크게 벌지는 못해도 잃지 않는 투자가 되게 됩니다. 투자관련 서적읽다보면어렵지 않게 보게되는 내용중에 "투자는 버는것보다는 지키는게 중요하다" 라는 말을 볼수 있죠. 그렇게 하려면 어떻게 해야할까라는 고민을 꽤 많이 하면서 비중을 조절합니다.

 

   레버리지 계좌는 11월 말을 기점으로 수익권으로 전환되었습니다. 종목들도 모두 기준 달성하면서 매도완료하여 LABU에서 TNA로 교체도 하게 되었습니다.  사실 LABU는 무한매수법 카페에서도 애증의 LABU로 유명하죠. 수익날때는 한없이 즐겁게 해주다가 손실날때는 지옥까지 내려가죠. 저도 레버리지 예산중 20%를 투자중이였지만 한없이 내려가던 LABU가 너무낮은 단가가 되고 이에 액면병합이 되었는데 1주당 단가가 좀 커져서(약 121 달러/주) 제 예산으로는 다루기가 다소 힘들어졌습니다. 기본적으로 40회차를 들어갈때 한 회차당 2주이상은 있어야하기때문에 2주x40회 를 하면 거의 약10000 달러가 필요합니다. LABU에 저정도 예산을 분배하기에는 부담됩니다. TQQQ면 모를까. 그래서 바이오쪽에서 스몰캡 (TNA)쪽으로 옮겼습니다. 

 

   레버리지 계좌(무한매수법) 는 추가 조달(매월 급여) 없이도 1년동안 거의 30% 이상의 수익을 보여주었습니다. 그래도 10~11월에 거의 30%~40% 이상 마이너스가 되면서 쉽지 않았습니다. 사실 LABU는 정말 어디까지 내려갔는지 모르겠습니다. 책도 다시 읽어보고 투자하면서 실수한건 없는지 다시 확인했습니다. 매일 시황확인하고 카페에서도 어떻 내용이 나오는지 확인했습니다.사실 부질없는 짓이긴했습니다. 결국 시장의 문제였기때문입니다. 그리고 이럴수록 사람의 인지적 오류를 최소화 할 수있는 투자법을 고수하길 잘했다 생각했습니다. 결국 해의 마지막을 수익으로 정산할수 있어서 기쁩니다. 사실 수익보다도 내가 하고있는 투자가 나쁜투자는 아니라는 것을 배울수 있어서 더 기쁩니다. 그리고 다시한번 느끼지만 많이버는 것보다는 지킬수 있는 투자법이 중요하다라는 점을 더 배우게 되었습니다.

 

   작년과 다르게 올해는 종목을 다소바꿨습니다. 투자금이 조금 늘어난 만큼 유동성(예산)의 크기도 조정해주고 있는데 올해는 1분기정도 지나고나서 리밸런싱 개념의 예산조정을 해보려고 합니다. 올해도(2024년) 좋은 수확물이 나오길 간절히 바래봅니다.